Сравнение AM.PA с CHG.L
AM.PA (Dassault Aviation SA) and CHG.L (Chemring Group plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AM.PA returned 13.36%/yr vs 15.33%/yr for CHG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и CHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AM.PA торгуется в EUR, в то время как CHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AM.PA показывает доходность 9.81%, а CHG.L немного выше – 10.03%. За последние 10 лет акции AM.PA уступали акциям CHG.L по среднегодовой доходности: 13.36% против 15.33% соответственно.
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
CHG.L
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- -13.36%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам AM.PA и CHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 11.84% | 15.29% | 69.25% | 7.26% | -23.33% | -1.64% | -5.90% | 23.37% |
CHG.L Chemring Group plc | 10.03% | 38.90% | 0.15% | 22.92% | -3.12% | 12.04% | 14.33% | 62.21% | -11.98% | 5.11% |
Correlation
The correlation between AM.PA and CHG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.18 |
Over the past year, AM.PA and CHG.L have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. CHG.L — Ранг доходности на риск
AM.PA
CHG.L
Сравнение AM.PA c CHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и Chemring Group plc (CHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM.PA | CHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.56 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.08 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM.PA | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.07 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и CHG.L
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -62.62%, что меньше максимальной просадки CHG.L в -77.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и CHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.62% | -77.99% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -23.72% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -26.92% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -30.26% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.62% | -47.53% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -13.57% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -43.58% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 12.40% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и CHG.L
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 8.91%, в то время как у Chemring Group plc (CHG.L) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 13.35% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 24.47% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 31.57% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 30.13% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 33.71% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и CHG.L
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CHG.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
CHG.L Chemring Group plc | 1.57% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и CHG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и Chemring Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and CHG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и CHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор