Сравнение AM.PA с BA.L
AM.PA (Dassault Aviation SA) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AM.PA returned 13.36%/yr vs 17.92%/yr for BA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AM.PA торгуется в EUR, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции AM.PA уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 13.36% против 17.92% соответственно.
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
BA.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам AM.PA и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 11.84% | 15.29% | 69.25% | 7.26% | -23.33% | -1.64% | -5.90% | 23.37% |
BA.L BAE Systems plc | 16.10% | 44.19% | 10.99% | 36.13% | 52.62% | 25.22% | -14.21% | 36.60% | -17.77% | -3.65% |
Correlation
The correlation between AM.PA and BA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, AM.PA and BA.L have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. BA.L — Ранг доходности на риск
AM.PA
BA.L
Сравнение AM.PA c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM.PA | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.01 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.02 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM.PA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и BA.L
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки BA.L в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.62% | -55.18% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -21.87% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -21.87% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -21.87% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.62% | -42.10% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -15.53% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -17.79% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 10.05% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и BA.L
Dassault Aviation SA (AM.PA) и BAE Systems plc (BA.L) имеют волатильность 8.91% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 9.00% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 24.10% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 30.39% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 26.51% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 26.30% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и BA.L
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BA.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and BA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор