Сравнение AM.PA с AIR.PA
AM.PA (Dassault Aviation SA) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AM.PA returned 13.36%/yr vs 14.28%/yr for AIR.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции AM.PA уступали акциям AIR.PA по среднегодовой доходности: 13.36% против 14.28% соответственно.
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам AM.PA и AIR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 11.84% | 15.29% | 69.25% | 7.26% | -23.33% | -1.64% | -5.90% | 23.37% |
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 11.99% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
Correlation
The correlation between AM.PA and AIR.PA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.24 |
Over the past year, AM.PA and AIR.PA have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
AM.PA
AIR.PA
Сравнение AM.PA c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM.PA | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.21 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.48 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM.PA | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и AIR.PA
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -62.62%, что меньше максимальной просадки AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.62% | -75.05% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -27.71% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -27.71% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -27.71% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.62% | -64.70% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -18.13% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -22.55% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 12.26% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и AIR.PA
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 8.91%, в то время как у Airbus SE (AIR.PA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.94% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 23.68% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 28.51% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 28.65% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 34.70% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и AIR.PA
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and AIR.PA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор