Сравнение ALNY с TEVA
ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALNY in Biotechnology, TEVA in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, ALNY returned 16.55%/yr vs -4.15%/yr for TEVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNY и TEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNY показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции ALNY превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 16.55% против -4.15% соответственно.
ALNY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -26.53%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.55%
TEVA
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- 65.55%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам ALNY и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -26.53% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 6.57% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
Correlation
The correlation between ALNY and TEVA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between ALNY and TEVA shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALNY:
$40.38B
TEVA:
$39.21B
ALNY:
$4.26
TEVA:
$1.34
ALNY:
68.52
TEVA:
24.87
ALNY:
9.23
TEVA:
2.24
ALNY:
37.55
TEVA:
4.76
ALNY:
$4.29B
TEVA:
$17.35B
ALNY:
$2.51B
TEVA:
$9.03B
ALNY:
$729.86M
TEVA:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNY vs. TEVA — Ранг доходности на риск
ALNY
TEVA
Сравнение ALNY c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALNY | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.02 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.94 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALNY | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.25 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ALNY и TEVA
Максимальная просадка ALNY за все время составила -83.58%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNY и TEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNY | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -90.89% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -21.79% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.01% | -43.70% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -43.70% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -88.41% | +28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.52% | -50.84% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -32.00% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 8.00% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNY и TEVA
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ALNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNY | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 9.18% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 23.54% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.87% | 38.97% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 42.94% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 47.34% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNY и TEVA
Ни ALNY, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNY и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALNY и TEVA
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALNY and TEVA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (9.94%) compared to TEVA (9.18%). In terms of maximum drawdown, ALNY dropped -83.58% vs TEVA's -90.89%.
TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNY и TEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор