Сравнение ALNY с NVO
ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALNY in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ALNY returned 16.55%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNY показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции ALNY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 16.55% против 6.20% соответственно.
ALNY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -26.53%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.55%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам ALNY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -26.53% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ALNY and NVO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ALNY:
$40.38B
NVO:
$182.49B
ALNY:
$4.26
NVO:
$27.42
ALNY:
68.52
NVO:
1.50
ALNY:
9.23
NVO:
0.56
ALNY:
37.55
NVO:
0.90
ALNY:
$4.29B
NVO:
$327.80B
ALNY:
$2.51B
NVO:
$268.30B
ALNY:
$729.86M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNY vs. NVO — Ранг доходности на риск
ALNY
NVO
Сравнение ALNY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALNY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.77 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.14 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALNY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.82 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ALNY и NVO
Максимальная просадка ALNY за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -74.70% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -55.03% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.01% | -74.70% | +32.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -74.70% | +32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -74.70% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.52% | -70.19% | +29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -17.77% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 37.21% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNY и NVO
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 9.94% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 9.75% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 38.30% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.87% | 52.08% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 38.31% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 32.56% | +21.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNY и NVO
ALNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alnylam Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALNY и NVO
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALNY and NVO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (9.94%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, ALNY dropped -83.58% vs NVO's -74.70%.
ALNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор