Сравнение ALLY с FNF
ALLY (Ally Financial Inc.) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALLY in Credit Services, FNF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, ALLY returned 12.28%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции FNF по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.97% соответственно.
ALLY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- 12.28%
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам ALLY и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -5.12% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between ALLY and FNF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between ALLY and FNF shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLY:
$13.27B
FNF:
$12.66B
ALLY:
$4.45
FNF:
$2.81
ALLY:
9.52
FNF:
16.75
ALLY:
0.85
FNF:
0.86
ALLY:
1.00
FNF:
1.45
ALLY:
$15.65B
FNF:
$14.81B
ALLY:
$7.65B
FNF:
$7.82B
ALLY:
$2.77B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. FNF — Ранг доходности на риск
ALLY
FNF
Сравнение ALLY c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLY | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.31 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.78 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLY | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.29 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALLY и FNF
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -72.49% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -24.43% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -30.06% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -36.69% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -56.21% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -23.93% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -17.12% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 9.50% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и FNF
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.89% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 19.64% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 25.95% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 26.10% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.59% | 28.13% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и FNF
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FNF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.83% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLY и FNF
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALLY and FNF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (9.09%) compared to FNF (7.89%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs FNF's -72.49%.
ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор