PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с WSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 7.81% против 25.88% соответственно.

ALLE

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-7.03%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
7.81%

WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-19.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between ALLE and WSM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.05B

WSM:

$24.28B

EPS

ALLE:

$7.33

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

ALLE:

17.42

WSM:

22.68

Коэффициент PEG

ALLE:

1.94

WSM:

4.59

Коэффициент P/S

ALLE:

2.65

WSM:

3.13

Коэффициент P/B

ALLE:

5.26

WSM:

12.98

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

ALLE vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLEWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.90

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.50

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.30

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

2.96

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLE vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLEWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.90

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ALLE и WSM

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-89.01%

+45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-23.27%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-36.79%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-51.92%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-59.71%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-7.87%

-20.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-25.04%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

10.24%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и WSM

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.77%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

24.49%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

33.72%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

44.64%

-18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

44.20%

-17.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и WSM

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности WSM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.63%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.03B
1.81B
(ALLE) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%20222023202420252026
44.0%
44.0%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and WSM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (10.77%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор