Сравнение ALLE с UTHR
ALLE (Allegion plc) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 7.81% против 17.20% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам ALLE и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between ALLE and UTHR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
UTHR:
$25.71B
ALLE:
$7.33
UTHR:
$27.00
ALLE:
17.42
UTHR:
20.17
ALLE:
1.94
UTHR:
0.66
ALLE:
2.65
UTHR:
8.19
ALLE:
5.26
UTHR:
4.36
ALLE:
$4.16B
UTHR:
$3.17B
ALLE:
$1.87B
UTHR:
$2.74B
ALLE:
$965.50M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. UTHR — Ранг доходности на риск
ALLE
UTHR
Сравнение ALLE c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.13 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 10.54 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.36 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.73 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и UTHR
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -93.18% | +49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -16.35% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -33.00% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -33.00% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -55.56% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -8.73% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -35.31% | +24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 6.39% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и UTHR
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.15% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 26.01% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 49.84% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 35.13% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 35.07% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и UTHR
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и UTHR
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and UTHR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор