Сравнение ALLE с SWKS
ALLE (Allegion plc) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 3.67%/yr for SWKS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 7.81% против 3.67% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам ALLE и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between ALLE and SWKS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between ALLE and SWKS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
SWKS:
$11.34B
ALLE:
$7.33
SWKS:
$2.38
ALLE:
17.42
SWKS:
31.63
ALLE:
2.65
SWKS:
2.83
ALLE:
5.26
SWKS:
1.97
ALLE:
$4.16B
SWKS:
$4.04B
ALLE:
$1.87B
SWKS:
$1.66B
ALLE:
$965.50M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. SWKS — Ранг доходности на риск
ALLE
SWKS
Сравнение ALLE c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.28 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.51 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SWKS
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -96.12% | +52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -35.24% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -58.20% | +28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -72.55% | +33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -72.88% | +29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -56.27% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -55.75% | +44.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 19.03% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SWKS
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 20.87% | -14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 34.54% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 41.91% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 40.59% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 40.11% | -13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SWKS
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SWKS в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и SWKS
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and SWKS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор