Сравнение ALLE с PYPL
ALLE (Allegion plc) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 7.81% против 1.25% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам ALLE и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between ALLE and PYPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between ALLE and PYPL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
PYPL:
$37.96B
ALLE:
$7.33
PYPL:
$5.31
ALLE:
17.42
PYPL:
7.78
ALLE:
1.94
PYPL:
0.38
ALLE:
2.65
PYPL:
1.17
ALLE:
5.26
PYPL:
1.90
ALLE:
$4.16B
PYPL:
$33.73B
ALLE:
$1.87B
PYPL:
$15.56B
ALLE:
$965.50M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. PYPL — Ранг доходности на риск
ALLE
PYPL
Сравнение ALLE c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.87 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.55 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -1.11 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.74 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и PYPL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -87.30% | +44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -49.92% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -57.34% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -87.30% | +48.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -87.30% | +44.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -86.51% | +57.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -35.69% | +24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 27.99% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и PYPL
Allegion plc (ALLE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеют волатильность 6.79% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.73% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 31.69% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 39.14% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 42.09% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 38.78% | -11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и PYPL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и PYPL
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and PYPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs PYPL's -87.30%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор