Сравнение ALLE с PHM
ALLE (Allegion plc) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 7.81% против 21.24% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам ALLE и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between ALLE and PHM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between ALLE and PHM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
PHM:
$22.82B
ALLE:
$7.33
PHM:
$10.36
ALLE:
17.42
PHM:
11.36
ALLE:
1.94
PHM:
0.80
ALLE:
2.65
PHM:
1.38
ALLE:
5.26
PHM:
1.76
ALLE:
$4.16B
PHM:
$16.83B
ALLE:
$1.87B
PHM:
$4.39B
ALLE:
$965.50M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. PHM — Ранг доходности на риск
ALLE
PHM
Сравнение ALLE c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.82 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.60 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.55 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и PHM
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -92.40% | +49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -22.60% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -38.01% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -38.01% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -62.11% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -20.07% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -35.48% | +24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 11.48% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и PHM
Allegion plc (ALLE) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 6.79% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.00% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 22.92% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 33.87% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 34.63% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 36.44% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и PHM
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и PHM
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and PHM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (7.00%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор