Сравнение ALLE с OMC
ALLE (Allegion plc) and OMC (Omnicom Group Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 2.35%/yr for OMC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и OMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у OMC с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции OMC по среднегодовой доходности: 7.81% против 2.35% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
OMC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам ALLE и OMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
OMC Omnicom Group Inc. | -6.11% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
Correlation
The correlation between ALLE and OMC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between ALLE and OMC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$7.33
OMC:
$0.51
ALLE:
17.42
OMC:
146.17
ALLE:
1.94
OMC:
9.11
ALLE:
2.65
OMC:
0.56
ALLE:
$4.16B
OMC:
$19.82B
ALLE:
$1.87B
OMC:
$3.45B
ALLE:
$965.50M
OMC:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. OMC — Ранг доходности на риск
ALLE
OMC
Сравнение ALLE c OMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Omnicom Group Inc. (OMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | OMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.52 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.19 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.27 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и OMC
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки OMC в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и OMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -61.22% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -17.85% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -33.30% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -33.30% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -43.21% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -24.83% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -12.93% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 7.79% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и OMC
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Omnicom Group Inc. (OMC) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.54% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 27.52% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 34.75% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 28.74% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 28.73% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и OMC
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности OMC в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.00% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и OMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Omnicom Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и OMC
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and OMC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMC has higher volatility (9.54%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs OMC's -61.22%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и OMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор