Сравнение ALLE с OC
ALLE (Allegion plc) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям OC по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.96% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам ALLE и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between ALLE and OC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between ALLE and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$7.33
OC:
-$8.56
ALLE:
2.65
OC:
0.75
ALLE:
$4.16B
OC:
$9.84B
ALLE:
$1.87B
OC:
$2.65B
ALLE:
$965.50M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. OC — Ранг доходности на риск
ALLE
OC
Сравнение ALLE c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.26 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.47 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и OC
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -85.22% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -37.33% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -52.48% | +22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -52.48% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -66.57% | +23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -41.57% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -20.65% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 20.65% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и OC
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.99% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 25.97% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 36.03% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 34.51% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 35.25% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и OC
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и OC
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and OC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs OC's -85.22%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор