Сравнение ALLE с MEDP
ALLE (Allegion plc) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ALLE returned -0.14%/yr vs 21.82%/yr for MEDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -18.47%.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLE и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between ALLE and MEDP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between ALLE and MEDP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
MEDP:
$13.26B
ALLE:
$7.33
MEDP:
$15.63
ALLE:
17.42
MEDP:
29.29
ALLE:
1.94
MEDP:
0.88
ALLE:
2.65
MEDP:
5.04
ALLE:
5.26
MEDP:
22.17
ALLE:
$4.16B
MEDP:
$2.68B
ALLE:
$1.87B
MEDP:
$778.59M
ALLE:
$965.50M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. MEDP — Ранг доходности на риск
ALLE
MEDP
Сравнение ALLE c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.49 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.38 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.79 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и MEDP
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, примерно равная максимальной просадке MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -42.87% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -36.61% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -39.38% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -42.87% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -26.22% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -12.91% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 16.16% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и MEDP
Allegion plc (ALLE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеют волатильность 6.79% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 37.78% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 69.11% | -44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 51.61% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 49.80% | -23.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и MEDP
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и MEDP
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and MEDP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор