Сравнение ALLE с LMT
ALLE (Allegion plc) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.91% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам ALLE и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ALLE and LMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ALLE and LMT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
LMT:
$120.19B
ALLE:
$7.33
LMT:
$20.61
ALLE:
17.42
LMT:
25.23
ALLE:
2.65
LMT:
1.61
ALLE:
5.26
LMT:
16.05
ALLE:
$4.16B
LMT:
$75.12B
ALLE:
$1.87B
LMT:
$7.37B
ALLE:
$965.50M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. LMT — Ранг доходности на риск
ALLE
LMT
Сравнение ALLE c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.43 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.04 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.40 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и LMT
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -79.29% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -25.15% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -31.79% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -31.79% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -36.67% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -22.64% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -26.84% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 10.51% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и LMT
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.31% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 19.60% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 26.62% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 22.88% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 23.72% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и LMT
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и LMT
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and LMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор