Сравнение ALLE с LECO
ALLE (Allegion plc) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, LECO in Tools & Accessories. Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 17.79%/yr for LECO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 7.81% против 17.79% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам ALLE и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between ALLE and LECO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between ALLE and LECO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
LECO:
$14.44B
ALLE:
$7.33
LECO:
$9.68
ALLE:
17.42
LECO:
26.95
ALLE:
1.94
LECO:
1.17
ALLE:
2.65
LECO:
3.34
ALLE:
5.26
LECO:
9.55
ALLE:
$4.16B
LECO:
$4.35B
ALLE:
$1.87B
LECO:
$1.57B
ALLE:
$965.50M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. LECO — Ранг доходности на риск
ALLE
LECO
Сравнение ALLE c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.56 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.20 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.18 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.64 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и LECO
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -68.89% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.09% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -34.29% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -34.29% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -38.89% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -12.40% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -13.51% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 7.46% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и LECO
Allegion plc (ALLE) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеют волатильность 6.79% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.92% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 19.94% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 26.60% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 26.57% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 27.39% | -0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и LECO
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности LECO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и LECO
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and LECO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (6.92%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор