Сравнение ALLE с HSY
ALLE (Allegion plc) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.77% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам ALLE и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between ALLE and HSY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
HSY:
$35.93B
ALLE:
$7.33
HSY:
$5.38
ALLE:
17.42
HSY:
32.72
ALLE:
2.65
HSY:
2.99
ALLE:
5.26
HSY:
7.59
ALLE:
$4.16B
HSY:
$11.99B
ALLE:
$1.87B
HSY:
$4.17B
ALLE:
$965.50M
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. HSY — Ранг доходности на риск
ALLE
HSY
Сравнение ALLE c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.26 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и HSY
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -49.15% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -24.98% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -42.23% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -45.25% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -45.25% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -30.30% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -13.10% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 9.54% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и HSY
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.70% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 19.99% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 27.64% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 22.75% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 23.44% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и HSY
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и HSY
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and HSY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор