Сравнение ALLE с GOOG
ALLE (Allegion plc) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 7.81% против 26.05% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам ALLE и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between ALLE and GOOG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ALLE and GOOG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
GOOG:
$4.42T
ALLE:
$7.33
GOOG:
$13.11
ALLE:
17.42
GOOG:
27.54
ALLE:
1.94
GOOG:
1.35
ALLE:
2.65
GOOG:
10.44
ALLE:
5.26
GOOG:
9.23
ALLE:
$4.16B
GOOG:
$422.57B
ALLE:
$1.87B
GOOG:
$255.12B
ALLE:
$965.50M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. GOOG — Ранг доходности на риск
ALLE
GOOG
Сравнение ALLE c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.20 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 18.68 | -19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.76 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.77 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и GOOG
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -44.60% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.75% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -29.35% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -44.60% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -44.60% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -9.44% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -8.89% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 5.77% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и GOOG
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.43% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 20.50% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 28.74% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 31.14% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 29.02% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и GOOG
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и GOOG
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and GOOG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор