Сравнение ALLE с GD
ALLE (Allegion plc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 7.81% против 11.59% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ALLE и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ALLE and GD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
GD:
$93.43B
ALLE:
$7.33
GD:
$15.92
ALLE:
17.42
GD:
21.41
ALLE:
1.94
GD:
2.71
ALLE:
2.65
GD:
1.73
ALLE:
5.26
GD:
3.58
ALLE:
$4.16B
GD:
$53.81B
ALLE:
$1.87B
GD:
$7.48B
ALLE:
$965.50M
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. GD — Ранг доходности на риск
ALLE
GD
Сравнение ALLE c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.77 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.11 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.22 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и GD
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -75.67% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -14.53% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -22.55% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -22.55% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -51.63% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -6.79% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -15.61% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 4.19% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и GD
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.72% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 17.14% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 21.02% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 20.40% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 22.71% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и GD
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и GD
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and GD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (6.79%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор