PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с EOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с EOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 8.97%/yr for EOG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.97% соответственно.

ALLE

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-7.03%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
7.81%

EOG

1 день
1.72%
1 месяц
7.78%
С начала года
35.78%
6 месяцев
28.90%
1 год
27.26%
3 года*
10.24%
5 лет*
15.89%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и EOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-19.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
EOG
EOG Resources, Inc.		35.78%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%

Correlation

The correlation between ALLE and EOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.26

The correlation between ALLE and EOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.05B

EOG:

$74.98B

EPS

ALLE:

$7.33

EOG:

$10.16

Коэффициент P/E

ALLE:

17.42

EOG:

13.79

Коэффициент PEG

ALLE:

1.94

EOG:

1.75

Коэффициент P/S

ALLE:

2.65

EOG:

3.23

Коэффициент P/B

ALLE:

5.26

EOG:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

EOG:

$23.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

EOG:

$11.38B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

EOG:

$14.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

EOG Resources, Inc.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO

Доходность на риск

ALLE vs. EOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLEEOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.05

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.54

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.48

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

2.88

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLE vs. EOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа EOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLEEOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.05

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ALLE и EOG

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и EOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEEOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-77.13%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-18.51%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-23.72%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-33.42%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-77.13%

+33.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-5.77%

-22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-21.97%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

9.50%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и EOG

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEEOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

20.85%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

26.14%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

32.93%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

39.14%

-12.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и EOG

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EOG в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.63%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
EOG
EOG Resources, Inc.		2.88%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.03B
6.76B
(ALLE) Общая выручка
(EOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и EOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и EOG Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.0%
0
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and EOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOG has higher volatility (8.04%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs EOG's -77.13%.

EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и EOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор