Сравнение ALLE с EBAY
ALLE (Allegion plc) and EBAY (eBay Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 17.68%/yr for EBAY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и EBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 25.26%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям EBAY по среднегодовой доходности: 7.81% против 17.68% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
EBAY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 25.26%
- 6 месяцев
- 30.12%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам ALLE и EBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
EBAY eBay Inc. | 25.26% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
Correlation
The correlation between ALLE and EBAY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ALLE and EBAY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
EBAY:
$49.56B
ALLE:
$7.33
EBAY:
$4.40
ALLE:
17.42
EBAY:
24.64
ALLE:
1.94
EBAY:
1.33
ALLE:
2.65
EBAY:
4.33
ALLE:
5.26
EBAY:
11.23
ALLE:
$4.16B
EBAY:
$11.60B
ALLE:
$1.87B
EBAY:
$8.36B
ALLE:
$965.50M
EBAY:
$2.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. EBAY — Ранг доходности на риск
ALLE
EBAY
Сравнение ALLE c EBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | EBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.93 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.05 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.04 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и EBAY
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и EBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -82.56% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.67% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -22.08% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -53.58% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -53.58% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -8.59% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -29.13% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 9.84% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и EBAY
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у eBay Inc. (EBAY) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.62% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 24.39% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 38.54% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 32.66% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 31.15% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и EBAY
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности EBAY в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
EBAY eBay Inc. | 1.11% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и EBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и EBAY
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and EBAY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBAY has higher volatility (8.62%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs EBAY's -82.56%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и EBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор