PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с CSL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 14.38%/yr for CSL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 7.81% против 14.38% соответственно.

ALLE

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-7.03%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
7.81%

CSL

1 день
-2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.60%
1 год
-9.43%
3 года*
14.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-19.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		6.34%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between ALLE and CSL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.56

The correlation between ALLE and CSL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.05B

CSL:

$13.90B

EPS

ALLE:

$7.33

CSL:

$17.08

Коэффициент P/E

ALLE:

17.42

CSL:

19.79

Коэффициент PEG

ALLE:

1.94

CSL:

0.52

Коэффициент P/S

ALLE:

2.65

CSL:

2.88

Коэффициент P/B

ALLE:

5.26

CSL:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

ALLE vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLECSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.27

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.14

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.30

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.50

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLE vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSL равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLECSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ALLE и CSL

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLECSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-64.56%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-31.67%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-37.72%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-37.72%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-38.68%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-28.29%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-12.31%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

18.73%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и CSL

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLECSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.83%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

24.01%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

35.57%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

30.64%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

29.60%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и CSL

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CSL в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.63%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.30%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.03B
1.05B
(ALLE) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
0
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and CSL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (7.83%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs CSL's -64.56%.

CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор