PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с CSCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 19.19%/yr for CSCO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 7.81% против 19.19% соответственно.

ALLE

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-7.03%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
7.81%

CSCO

1 день
2.06%
1 месяц
28.56%
С начала года
62.91%
6 месяцев
59.13%
1 год
92.26%
3 года*
39.53%
5 лет*
21.53%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-19.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		62.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between ALLE and CSCO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ALLE and CSCO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.05B

CSCO:

$494.99B

EPS

ALLE:

$7.33

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

ALLE:

17.42

CSCO:

41.42

Коэффициент PEG

ALLE:

1.94

CSCO:

34.76

Коэффициент P/S

ALLE:

2.65

CSCO:

8.15

Коэффициент P/B

ALLE:

5.26

CSCO:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

ALLE vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLECSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.02

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.55

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.54

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

6.83

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

19.08

-19.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLE vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLECSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.02

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.87

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ALLE и CSCO

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLECSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-89.26%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-13.57%

-16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-20.16%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-36.68%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-41.95%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-4.50%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-40.13%

+29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

4.86%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и CSCO

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLECSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

16.93%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

26.93%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

30.76%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

24.83%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

25.87%

+0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и CSCO

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CSCO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.63%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.33%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.03B
15.84B
(ALLE) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
44.0%
63.6%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and CSCO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (16.93%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор