Сравнение ALLE с CPAY
ALLE (Allegion plc) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CPAY по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.01% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам ALLE и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between ALLE and CPAY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between ALLE and CPAY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
CPAY:
$23.89B
ALLE:
$7.33
CPAY:
$16.74
ALLE:
17.42
CPAY:
20.85
ALLE:
1.94
CPAY:
1.94
ALLE:
2.65
CPAY:
5.13
ALLE:
5.26
CPAY:
6.81
ALLE:
$4.16B
CPAY:
$4.78B
ALLE:
$1.87B
CPAY:
$2.57B
ALLE:
$965.50M
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. CPAY — Ранг доходности на риск
ALLE
CPAY
Сравнение ALLE c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.13 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.28 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и CPAY
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -50.13% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -27.27% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -34.54% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -41.63% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -50.13% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -10.41% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -13.33% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 12.42% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и CPAY
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 14.65% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 29.92% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 37.68% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 32.40% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 32.93% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и CPAY
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и CPAY
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and CPAY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор