PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с BLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 7.81% против 27.03% соответственно.

ALLE

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-7.03%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
7.81%

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-19.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between ALLE and BLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.49

The correlation between ALLE and BLD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.05B

BLD:

$11.22B

EPS

ALLE:

$7.33

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

ALLE:

17.42

BLD:

22.47

Коэффициент PEG

ALLE:

1.94

BLD:

1.09

Коэффициент P/S

ALLE:

2.65

BLD:

2.01

Коэффициент P/B

ALLE:

5.26

BLD:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH

Доходность на риск

ALLE vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLEBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.79

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.62

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.88

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

2.24

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLE vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLEBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.79

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ALLE и BLD

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-52.26%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-39.12%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-42.41%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-49.39%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-52.26%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-27.57%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-15.08%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

15.32%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и BLD

Allegion plc (ALLE) и TopBuild Corp. (BLD) имеют волатильность 6.79% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.82%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

33.80%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

43.58%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

41.39%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

42.77%

-15.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и BLD

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.63%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.03B
1.45B
(ALLE) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
44.0%
27.7%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and BLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLD has higher volatility (6.82%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs BLD's -52.26%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор