Сравнение ALLE с BKNG
ALLE (Allegion plc) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.13% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам ALLE и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between ALLE and BKNG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ALLE and BKNG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.05B
BKNG:
$128.87B
ALLE:
$7.33
BKNG:
$7.60
ALLE:
17.42
BKNG:
21.36
ALLE:
1.94
BKNG:
0.32
ALLE:
2.65
BKNG:
4.75
ALLE:
$4.16B
BKNG:
$27.69B
ALLE:
$1.87B
BKNG:
$22.16B
ALLE:
$965.50M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. BKNG — Ранг доходности на риск
ALLE
BKNG
Сравнение ALLE c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.82 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.58 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.86 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и BKNG
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -99.32% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -33.35% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -33.35% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -39.53% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -47.77% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -29.64% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -47.07% | +36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 17.16% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и BKNG
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.32% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 26.96% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 31.89% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 32.24% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 32.46% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и BKNG
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и BKNG
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and BKNG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs BKNG's -99.32%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор