Сравнение ALLE с BBWI
ALLE (Allegion plc) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALLE returned 7.81%/yr vs -7.48%/yr for BBWI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у BBWI с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 7.81% против -7.48% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
Сравнение доходности по годам ALLE и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ALLE and BBWI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between ALLE and BBWI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$7.33
BBWI:
$4.58
ALLE:
17.42
BBWI:
4.00
ALLE:
2.65
BBWI:
0.40
ALLE:
$4.16B
BBWI:
$7.25B
ALLE:
$1.87B
BBWI:
$3.13B
ALLE:
$965.50M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. BBWI — Ранг доходности на риск
ALLE
BBWI
Сравнение ALLE c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.52 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.91 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и BBWI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -88.22% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -55.00% | +25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -69.98% | +40.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -79.16% | +40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -85.67% | +42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -73.82% | +45.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -30.34% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 31.53% | -18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и BBWI
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 6.79%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 18.47% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 39.19% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 56.24% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 50.63% | -24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 54.62% | -27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и BBWI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BBWI в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и BBWI
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and BBWI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.47%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs BBWI's -88.22%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор