PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с HLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с HLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, HLI in Capital Markets. Over the past 10 years, ALL returned 14.79%/yr vs 21.57%/yr for HLI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и HLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.61%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 14.79% против 21.57% соответственно.

ALL

1 день
-2.71%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
8.15%
1 год
5.93%
3 года*
27.04%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.79%

HLI

1 день
-1.54%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-20.61%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-21.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
14.31%
10 лет*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и HLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		4.37%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-20.61%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%

Correlation

The correlation between ALL and HLI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г.

0.31

The correlation between ALL and HLI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$56.46B

HLI:

$9.33B

EPS

ALL:

$45.76

HLI:

$6.22

Коэффициент P/E

ALL:

4.70

HLI:

22.06

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

HLI:

6.82

Коэффициент P/S

ALL:

0.85

HLI:

3.59

Коэффициент P/B

ALL:

1.91

HLI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

HLI:

$2.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

HLI:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

HLI:

$636.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Houlihan Lokey, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с BAHHLI с JEFHLI с AVGO

Доходность на риск

ALL vs. HLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c HLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLHLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.84

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.03

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.64

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-1.22

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. HLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа HLI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и HLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLHLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.84

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ALL и HLI

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и HLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLHLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-36.57%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-33.67%

+22.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-33.67%

+19.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-36.57%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-36.57%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-33.67%

+29.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-9.56%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

17.58%

-12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и HLI

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLHLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.97%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

18.86%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

25.72%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

27.93%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

26.86%

-1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и HLI

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности HLI в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.40%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.82%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и HLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
635.64M
(ALL) Общая выручка
(HLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и HLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Houlihan Lokey, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
31.8%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

HLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and HLI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (8.09%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs HLI's -36.57%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и HLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор