PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с CG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с CG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, CG in Asset Management. Over the past 10 years, ALL returned 14.79%/yr vs 15.91%/yr for CG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -25.27%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 14.79% против 15.91% соответственно.

ALL

1 день
-2.71%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
8.15%
1 год
5.93%
3 года*
27.04%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.79%

CG

1 день
0.21%
1 месяц
-13.31%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-21.43%
1 год
-3.38%
3 года*
16.77%
5 лет*
3.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и CG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		4.37%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
CG
The Carlyle Group Inc.		-25.27%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%

Correlation

The correlation between ALL and CG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.26

The correlation between ALL and CG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$56.46B

CG:

$15.65B

EPS

ALL:

$45.76

CG:

$1.48

Коэффициент P/E

ALL:

4.70

CG:

29.43

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

CG:

0.18

Коэффициент P/S

ALL:

0.85

CG:

4.03

Коэффициент P/B

ALL:

1.91

CG:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

CG:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

CG:

$2.92B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

CG:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

The Carlyle Group Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW

Доходность на риск

ALL vs. CG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CG
Ранг доходности на риск CG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.09

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.12

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.09

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-0.18

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. CG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ALL и CG

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-62.69%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-37.83%

+26.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-38.53%

+24.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-56.75%

+29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-56.75%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-35.87%

+32.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-21.74%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

19.30%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и CG

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.09%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

9.57%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

27.66%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

35.92%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

39.74%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

37.36%

-12.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и CG

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CG в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.40%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.21%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и CG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
189.60M
(ALL) Общая выручка
(CG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALL and CG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CG has higher volatility (9.57%) compared to ALL (8.09%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs CG's -62.69%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и CG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор