PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ALL returned 14.79%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции C немного впереди с 15.14%.

ALL

1 день
-2.71%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
8.15%
1 год
5.93%
3 года*
27.04%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.79%

C

1 день
0.61%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
23.58%
1 год
74.17%
3 года*
44.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		4.37%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
C
Citigroup Inc.		15.36%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between ALL and C is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1993 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ALL and C has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$56.46B

C:

$236.71B

EPS

ALL:

$45.76

C:

$8.65

Коэффициент P/E

ALL:

4.70

C:

15.41

Коэффициент P/S

ALL:

0.85

C:

1.44

Коэффициент P/B

ALL:

1.91

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

ALL vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.65

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.30

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

5.05

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

14.54

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.65

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.15

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ALL и C

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-98.00%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.76%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-31.31%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-45.78%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-56.51%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-64.43%

+60.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-43.51%

+27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

5.12%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и C

The Allstate Corporation (ALL) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.09% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

8.43%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

22.84%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

28.19%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

29.18%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

33.23%

-8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и C

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности C в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.40%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
16.94B
44.14B
(ALL) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and C have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.43%) compared to ALL (8.09%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор