Сравнение ALKS с PHSP.L
ALKS (Alkermes plc) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ALKS returned -0.05%/yr vs 14.31%/yr for PHSP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALKS торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 51.72%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: -0.05% против 14.31% соответственно.
ALKS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 51.72%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- -0.05%
PHSP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 89.41%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам ALKS и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 51.72% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -4.46% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between ALKS and PHSP.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
ALKS
PHSP.L
Сравнение ALKS c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.18 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.66 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.59 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.44 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и PHSP.L
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -77.00% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -40.88% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -40.88% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -40.88% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -43.76% | -36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.71% | -40.05% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -52.75% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 19.13% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и PHSP.L
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 12.00%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 16.82% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 53.16% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 55.91% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.28% | 37.93% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 32.23% | +9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и PHSP.L
Ни ALKS, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and PHSP.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор