PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALKS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALKS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alkermes plc (ALKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALKS показывает доходность 51.72%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.05% против 24.64% соответственно.


ALKS

1 день
-0.82%
1 месяц
21.32%
С начала года
51.72%
6 месяцев
44.34%
1 год
33.87%
3 года*
10.89%
5 лет*
11.44%
10 лет*
-0.05%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALKS и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALKS
Alkermes plc
51.72%-2.71%3.68%6.16%12.34%16.59%-2.21%-30.87%-46.08%-1.53%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ALKS and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1991 г.

0.25

The correlation between ALKS and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALKS:

$7.06B

MSFT:

$3.07T

EPS

ALKS:

$0.91

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ALKS:

46.68

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

ALKS:

0.19

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

ALKS:

4.56

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

ALKS:

4.03

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

ALKS:

$1.56B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALKS:

$1.02B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ALKS:

$249.70M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alkermes plc

Microsoft Corporation

Доходность на риск

ALKS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALKS
Ранг доходности на риск ALKS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALKS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALKS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALKSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.35

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

-0.73

+4.08

ALKS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALKS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALKS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALKSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.47

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.91

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.74

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ALKS и MSFT

Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALKSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-69.38%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-33.91%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.58%

-33.91%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-37.15%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.58%

-37.15%

-43.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.71%

-23.56%

-33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.24%

-21.78%

-45.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

16.13%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALKS и MSFT

Alkermes plc (ALKS) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что ALKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALKSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

10.25%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.15%

22.36%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.67%

25.31%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

26.64%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.28%

27.06%

+14.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALKS и MSFT

ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALKS
Alkermes plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALKS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
392.91M
82.89B
(ALKS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALKS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alkermes plc и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
ALKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ALKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ALKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


ALKS and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALKS has higher volatility (12.00%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs MSFT's -69.38%.

ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALKS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор