Сравнение ALKS с COP
ALKS (Alkermes plc) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. ALKS operates in Biotechnology (Healthcare), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ALKS returned -0.05%/yr vs 13.80%/yr for COP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 51.72%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -0.05% против 13.80% соответственно.
ALKS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 51.72%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- -0.05%
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам ALKS и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 51.72% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ALKS and COP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1991 г. | 0.18 |
The correlation between ALKS and COP shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.06B
COP:
$145.64B
ALKS:
$0.91
COP:
$5.90
ALKS:
46.68
COP:
20.15
ALKS:
0.19
COP:
1.16
ALKS:
4.56
COP:
2.53
ALKS:
4.03
COP:
2.26
ALKS:
$1.56B
COP:
$58.31B
ALKS:
$1.02B
COP:
$17.02B
ALKS:
$249.70M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. COP — Ранг доходности на риск
ALKS
COP
Сравнение ALKS c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.75 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.17 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и COP
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -84.55% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -14.90% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -36.19% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -36.19% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -70.66% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.71% | -10.48% | -46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -25.48% | -41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 6.63% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и COP
Alkermes plc (ALKS) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ALKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.55% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 22.71% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 29.22% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.28% | 32.73% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 37.65% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и COP
ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKS и COP
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and COP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (12.00%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор