Сравнение ALKS с CDNS
ALKS (Alkermes plc) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. ALKS operates in Biotechnology (Healthcare), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ALKS returned -0.05%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 51.72%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -0.05% против 31.92% соответственно.
ALKS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 51.72%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- -0.05%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам ALKS и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 51.72% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between ALKS and CDNS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1991 г. | 0.24 |
The correlation between ALKS and CDNS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.06B
CDNS:
$107.91B
ALKS:
$0.91
CDNS:
$4.28
ALKS:
46.68
CDNS:
92.03
ALKS:
0.19
CDNS:
7.02
ALKS:
4.56
CDNS:
19.49
ALKS:
4.03
CDNS:
12.37
ALKS:
$1.56B
CDNS:
$5.53B
ALKS:
$1.02B
CDNS:
$4.91B
ALKS:
$249.70M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. CDNS — Ранг доходности на риск
ALKS
CDNS
Сравнение ALKS c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.42 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.72 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.94 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.24 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и CDNS
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -93.13% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -28.85% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -29.05% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -29.59% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -32.12% | -48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.71% | -5.32% | -51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -39.64% | -27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 13.60% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и CDNS
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 12.00%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 16.58% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 31.69% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 39.02% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.28% | 36.20% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 34.13% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и CDNS
Ни ALKS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKS и CDNS
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and CDNS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to ALKS (12.00%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор