Сравнение ALK с CCL
ALK (Alaska Air Group, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. ALK operates in Airlines (Industrials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALK returned -3.82%/yr vs -4.15%/yr for CCL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALK и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALK показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции ALK превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: -3.82% против -4.15% соответственно.
ALK
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -19.54%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- -3.82%
CCL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам ALK и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | -16.02% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.61% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between ALK and CCL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.49 |
The correlation between ALK and CCL shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALK:
$4.83B
CCL:
$37.60B
ALK:
$0.61
CCL:
$2.21
ALK:
68.86
CCL:
12.20
ALK:
0.35
CCL:
1.40
ALK:
1.29
CCL:
2.89
ALK:
$14.40B
CCL:
$26.98B
ALK:
$11.07B
CCL:
$10.13B
ALK:
$1.02B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALK vs. CCL — Ранг доходности на риск
ALK
CCL
Сравнение ALK c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALK | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.43 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.87 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALK | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.27 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ALK и CCL
Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALK | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -90.37% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -29.30% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -42.85% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -78.68% | +23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.06% | -90.37% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.29% | -58.77% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -28.57% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.39% | 14.38% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALK и CCL
Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что ALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALK | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 13.45% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 37.65% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.77% | 46.62% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.26% | 55.40% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 57.57% | -14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALK и CCL
ALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALK и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaska Air Group, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALK и CCL
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALK and CCL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (16.07%) compared to CCL (13.45%). In terms of maximum drawdown, ALK dropped -75.76% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALK и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор