Сравнение ALGN с SPM.MI
ALGN (Align Technology, Inc.) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALGN торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: 8.12% против -5.72% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
SPM.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 83.12%
- 6 месяцев
- 83.62%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам ALGN и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.12% | 18.03% | 60.92% | 34.50% | -77.01% | -22.87% | -44.19% | 30.59% | -18.24% | -18.81% |
Correlation
The correlation between ALGN and SPM.MI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
ALGN
SPM.MI
Сравнение ALGN c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.28 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 15.70 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.08 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.24 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и SPM.MI
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -99.66% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -15.77% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -37.82% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -91.64% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -96.36% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -96.62% | +20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -69.46% | +31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 6.30% | +17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и SPM.MI
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Saipem SpA (SPM.MI) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 11.18% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 25.70% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 32.20% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 70.24% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 58.14% | -9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и SPM.MI
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и SPM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGN and SPM.MI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор