Сравнение ALGN с SLB
ALGN (Align Technology, Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 8.12% против -0.41% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам ALGN и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between ALGN and SLB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$5.96
SLB:
$3.04
ALGN:
28.85
SLB:
18.57
ALGN:
3.03
SLB:
1.71
ALGN:
$4.10B
SLB:
$35.94B
ALGN:
$2.77B
SLB:
$4.90B
ALGN:
$776.15M
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. SLB — Ранг доходности на риск
ALGN
SLB
Сравнение ALGN c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.03 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 12.70 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.12 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.32 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и SLB
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -87.64% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -14.30% | -25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -46.63% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -46.63% | -36.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -84.29% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -33.09% | -43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -31.18% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 5.65% | +18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и SLB
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 9.86% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 25.96% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 33.98% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 37.66% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 40.43% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и SLB
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и SLB
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and SLB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to SLB (9.86%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор