Сравнение ALGN с PEP
ALGN (Align Technology, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.12% против 6.34% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам ALGN и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between ALGN and PEP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between ALGN and PEP shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
PEP:
$192.87B
ALGN:
$5.96
PEP:
$6.37
ALGN:
28.85
PEP:
22.07
ALGN:
3.03
PEP:
2.02
ALGN:
2.97
PEP:
9.02
ALGN:
$4.10B
PEP:
$95.45B
ALGN:
$2.77B
PEP:
$51.60B
ALGN:
$776.15M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. PEP — Ранг доходности на риск
ALGN
PEP
Сравнение ALGN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.77 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.04 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и PEP
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -73.92% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -16.25% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -29.17% | -38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -30.32% | -52.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -30.32% | -52.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -19.80% | -56.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -13.65% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 6.12% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и PEP
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 6.35% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 14.92% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 21.77% | +31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 18.38% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 19.67% | +29.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и PEP
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и PEP
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and PEP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор