Сравнение ALGN с OKTA
ALGN (Align Technology, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALGN returned -21.72%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGN и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 93.65% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between ALGN and OKTA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
OKTA:
$20.76B
ALGN:
$5.96
OKTA:
$0.96
ALGN:
28.85
OKTA:
121.27
ALGN:
3.03
OKTA:
9.40
ALGN:
2.97
OKTA:
3.01K
ALGN:
$4.10B
OKTA:
$2.23B
ALGN:
$2.77B
OKTA:
$1.73B
ALGN:
$776.15M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. OKTA — Ранг доходности на риск
ALGN
OKTA
Сравнение ALGN c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.71 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и OKTA
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -84.57% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -37.82% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -50.57% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -83.43% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -59.95% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -38.25% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 18.44% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и OKTA
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 11.85%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 33.10% | -21.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 47.85% | -19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 54.61% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 57.49% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 54.01% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и OKTA
Ни ALGN, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и OKTA
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and OKTA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор