Сравнение ALGN с DGX
ALGN (Align Technology, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, DGX in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 12.00%/yr for DGX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.00% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам ALGN и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between ALGN and DGX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between ALGN and DGX shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
DGX:
$22.09B
ALGN:
$5.96
DGX:
$9.10
ALGN:
28.85
DGX:
21.67
ALGN:
3.03
DGX:
1.97
ALGN:
2.97
DGX:
3.00
ALGN:
$4.10B
DGX:
$11.28B
ALGN:
$2.77B
DGX:
$3.75B
ALGN:
$776.15M
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. DGX — Ранг доходности на риск
ALGN
DGX
Сравнение ALGN c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.32 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.74 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.52 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и DGX
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -49.46% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -11.55% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -16.57% | -51.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -28.62% | -54.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -36.60% | -46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -6.53% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -11.90% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 5.54% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и DGX
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 5.45% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 16.64% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 22.79% | +30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 21.76% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 23.78% | +25.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и DGX
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и DGX
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and DGX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор