Сравнение ALGN с CPRX
ALGN (Align Technology, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, CPRX in Biotechnology. Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 48.01%/yr for CPRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 8.12% против 48.01% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
Сравнение доходности по годам ALGN и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between ALGN and CPRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
CPRX:
$3.97B
ALGN:
$5.96
CPRX:
$1.74
ALGN:
28.85
CPRX:
17.98
ALGN:
3.03
CPRX:
6.67
ALGN:
2.97
CPRX:
3.92
ALGN:
$4.10B
CPRX:
$596.96M
ALGN:
$2.77B
CPRX:
$378.23M
ALGN:
$776.15M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. CPRX — Ранг доходности на риск
ALGN
CPRX
Сравнение ALGN c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.77 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.40 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.86 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и CPRX
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -94.25% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -27.29% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -27.29% | -40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -45.37% | -37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -64.87% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -0.16% | -76.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -52.02% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 14.95% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и CPRX
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 0.44% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 23.50% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 33.58% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 47.80% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 60.47% | -11.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и CPRX
Ни ALGN, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и CPRX
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and CPRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор