Сравнение ALGN с CI
ALGN (Align Technology, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, CI in Healthcare Plans. Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.60% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам ALGN и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between ALGN and CI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between ALGN and CI shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
CI:
$76.46B
ALGN:
$5.96
CI:
$23.59
ALGN:
28.85
CI:
12.28
ALGN:
3.03
CI:
0.28
ALGN:
2.97
CI:
1.81
ALGN:
$4.10B
CI:
$277.94B
ALGN:
$2.77B
CI:
$19.38B
ALGN:
$776.15M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. CI — Ранг доходности на риск
ALGN
CI
Сравнение ALGN c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.36 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.20 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и CI
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -84.34% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -26.54% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -32.10% | -35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -32.10% | -50.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -42.47% | -40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -18.18% | -58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -18.82% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 14.53% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и CI
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 9.33% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 18.86% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 33.24% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 28.42% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 30.76% | +18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и CI
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и CI
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and CI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs CI's -84.34%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор