Сравнение ALGN с CF
ALGN (Align Technology, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 17.28%/yr for CF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.85%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 8.12% против 17.28% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
CF
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 43.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам ALGN и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.85% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between ALGN and CF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.23 |
The correlation between ALGN and CF shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
CF:
$16.91B
ALGN:
$5.96
CF:
$11.08
ALGN:
28.85
CF:
9.88
ALGN:
3.03
CF:
2.35
ALGN:
2.97
CF:
2.05
ALGN:
$4.10B
CF:
$7.41B
ALGN:
$2.77B
CF:
$2.99B
ALGN:
$776.15M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. CF — Ранг доходности на риск
ALGN
CF
Сравнение ALGN c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.86 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.52 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.51 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.45 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и CF
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -76.73% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -24.87% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -29.16% | -38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -48.36% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -60.74% | -22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -20.13% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -24.93% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 14.04% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и CF
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 11.85%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 14.18% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 35.48% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 42.26% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 38.23% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 40.31% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и CF
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и CF
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and CF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (14.18%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор