Сравнение ALGN с ALKS
ALGN (Align Technology, Inc.) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, ALKS in Biotechnology. Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs -0.05%/yr for ALKS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 51.72%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции ALKS по среднегодовой доходности: 8.12% против -0.05% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
ALKS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 51.72%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам ALGN и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
ALKS Alkermes plc | 51.72% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between ALGN and ALKS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between ALGN and ALKS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
ALKS:
$7.06B
ALGN:
$5.96
ALKS:
$0.91
ALGN:
28.85
ALKS:
46.68
ALGN:
3.03
ALKS:
4.56
ALGN:
2.97
ALKS:
4.03
ALGN:
$4.10B
ALKS:
$1.56B
ALGN:
$2.77B
ALKS:
$1.02B
ALGN:
$776.15M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. ALKS — Ранг доходности на риск
ALGN
ALKS
Сравнение ALGN c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.53 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.35 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.31 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и ALKS
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, примерно равная максимальной просадке ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -96.14% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -22.20% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -31.58% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -33.18% | -49.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -80.58% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -56.71% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -67.24% | +29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 10.54% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и ALKS
Align Technology, Inc. (ALGN) и Alkermes plc (ALKS) имеют волатильность 11.85% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 12.00% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 30.15% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 40.67% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 37.28% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 41.28% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и ALKS
Ни ALGN, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и ALKS
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and ALKS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (12.00%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор