Сравнение ALGN с ADBE
ALGN (Align Technology, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.70% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам ALGN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between ALGN and ADBE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between ALGN and ADBE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
ADBE:
$100.69B
ALGN:
$5.96
ADBE:
$17.19
ALGN:
28.85
ADBE:
14.25
ALGN:
3.03
ADBE:
4.20
ALGN:
2.97
ADBE:
8.81
ALGN:
$4.10B
ADBE:
$24.45B
ALGN:
$2.77B
ADBE:
$21.82B
ALGN:
$776.15M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ALGN
ADBE
Сравнение ALGN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.90 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.52 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.22 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и ADBE
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -79.89% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -45.86% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -64.50% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -67.26% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -67.26% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -64.41% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -25.98% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 27.17% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и ADBE
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 11.85%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 14.05% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 28.21% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 33.86% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 36.34% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 34.36% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и ADBE
Ни ALGN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и ADBE
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and ADBE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs ADBE's -79.89%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор