PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALB с TMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALB с TMQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALB (Albemarle Corporation) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, TMQ in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, ALB returned 7.95%/yr vs 23.41%/yr for TMQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALB и TMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у TMQ с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям TMQ по среднегодовой доходности: 7.95% против 23.41% соответственно.

ALB

1 день
-3.60%
1 месяц
-26.38%
С начала года
6.20%
6 месяцев
18.45%
1 год
154.84%
3 года*
-10.75%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
7.95%

TMQ

1 день
3.14%
1 месяц
-12.25%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-12.44%
1 год
196.24%
3 года*
92.89%
5 лет*
6.54%
10 лет*
23.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALB и TMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALB
Albemarle Corporation		6.20%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-8.58%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%114.95%

Correlation

The correlation between ALB and TMQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.18

The correlation between ALB and TMQ shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$17.77B

TMQ:

$677.45M

EPS

ALB:

-$2.33

TMQ:

-$0.23

Коэффициент P/B

ALB:

2.33

TMQ:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$5.49B

TMQ:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$1.02B

TMQ:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ALB:

$801.97M

TMQ:

-$7.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

Trilogy Metals Inc.

Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO
Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с NAKTMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NB

Доходность на риск

ALB vs. TMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALB c TMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBTMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.84

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.12

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.84

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

4.20

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALB vs. TMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TMQ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и TMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBTMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.84

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.01

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ALB и TMQ

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и TMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBTMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.90%

-96.55%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

-69.62%

+39.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.60%

-69.62%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-87.01%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-88.01%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-62.83%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-71.95%

+51.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

46.98%

-37.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и TMQ

Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 12.42%, в то время как у Trilogy Metals Inc. (TMQ) волатильность равна 23.36%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBTMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

23.36%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.59%

59.44%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.95%

235.89%

-173.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.44%

128.45%

-74.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.23%

101.16%

-52.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и TMQ

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как TMQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.08%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и TMQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.43B
0
(ALB) Общая выручка
(TMQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALB and TMQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (23.36%) compared to ALB (12.42%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs TMQ's -96.55%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALB и TMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор