Сравнение AJG с TMUS
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 17.92% против 16.10% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам AJG и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between AJG and TMUS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between AJG and TMUS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
TMUS:
$9.41
AJG:
37.04
TMUS:
18.96
AJG:
3.84
TMUS:
0.29
AJG:
3.97
TMUS:
2.21
AJG:
$13.94B
TMUS:
$90.53B
AJG:
$7.63B
TMUS:
$34.92B
AJG:
$3.66B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. TMUS — Ранг доходности на риск
AJG
TMUS
Сравнение AJG c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.49 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -1.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и TMUS
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -86.29% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -30.37% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -33.65% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -33.65% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -33.65% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -33.12% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -25.96% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 17.64% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и TMUS
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.91% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 19.14% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 25.04% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.86% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 26.08% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и TMUS
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и TMUS
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and TMUS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор