Сравнение AJG с T
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.92% против 2.86% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам AJG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AJG and T is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.22 |
The correlation between AJG and T shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
T:
$3.04
AJG:
37.04
T:
7.39
AJG:
3.84
T:
0.31
AJG:
3.97
T:
1.29
AJG:
$13.94B
T:
$125.65B
AJG:
$7.63B
T:
$105.41B
AJG:
$3.66B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. T — Ранг доходности на риск
AJG
T
Сравнение AJG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.75 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.59 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и T
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -64.15% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -21.87% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -21.87% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -32.01% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -42.35% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -21.87% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -15.72% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 10.34% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и T
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.50% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 17.57% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 21.98% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.97% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.71% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и T
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AJG and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор