Сравнение AJG с STLD
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 28.87%/yr for STLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 58.17%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 17.92% против 28.87% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам AJG и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between AJG and STLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between AJG and STLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
STLD:
$9.33
AJG:
37.04
STLD:
28.63
AJG:
3.97
STLD:
2.07
AJG:
$13.94B
STLD:
$19.01B
AJG:
$7.63B
STLD:
$2.66B
AJG:
$3.66B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. STLD — Ранг доходности на риск
AJG
STLD
Сравнение AJG c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.45 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.08 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 17.05 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 3.11 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и STLD
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -87.05% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -20.33% | -20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -28.66% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -32.20% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -68.46% | +24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -3.49% | -34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -33.29% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 6.05% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и STLD
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 8.97% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 9.30% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 24.94% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 33.34% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 38.03% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 39.31% | -16.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и STLD
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности STLD в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и STLD
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and STLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLD has higher volatility (9.30%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор