Сравнение AJG с GOOGL
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 17.92% против 25.89% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам AJG и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between AJG and GOOGL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between AJG and GOOGL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
GOOGL:
$13.11
AJG:
37.04
GOOGL:
27.70
AJG:
3.84
GOOGL:
1.36
AJG:
3.97
GOOGL:
10.50
AJG:
$13.94B
GOOGL:
$422.57B
AJG:
$7.63B
GOOGL:
$255.12B
AJG:
$3.66B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
AJG
GOOGL
Сравнение AJG c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.61 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.43 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 19.79 | -21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 3.78 | -5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и GOOGL
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -65.29% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -20.37% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -29.81% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -44.32% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -44.32% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -9.71% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -13.02% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 5.58% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и GOOGL
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 8.97% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 8.68% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 20.90% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 29.33% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 31.33% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 29.13% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и GOOGL
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности GOOGL в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и GOOGL
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and GOOGL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор